在进行协整检验时，是否需要控制变量取决于研究目的和模型设定。
协整检验的主要目的是检验两个或多个非平稳时间序列之间是否存在长期稳定的关系。这种关系通常可以通过建立误差修正模型（ECM）来描述。在误差修正模型中，控制变量是指在分析过程中引入的其他影响因素。
以下是一些情况下需要控制变量的情形：
1. 研究目的是探究多个变量之间的协整关系。在这种情况下，控制变量有助于排除其他可能影响变量之间关系的外部因素，从而更准确地分析协整关系。
2. 模型设定：如果您的模型中包含了多个变量，并且这些变量之间可能存在相互影响，那么在协整检验中控制变量可以帮助您更好地了解这些变量之间的关系。
3. 数据特点：如果您的数据具有某些特定的特点，例如某些变量具有季节性或趋势性，那么控制这些变量可能有助于减少误差。
然而，在某些情况下，不需要控制变量，例如：
1. 研究目的仅关注两个变量之间的协整关系，且这两个变量受到相同的外部因素影响。在这种情况下，控制变量可能对分析结果的影响较小。
2. 当变量之间的协整关系较为明确，且模型设定简单时，可以不控制变量。
总之，在协整检验中是否控制变量取决于研究目的、模型设定和数据特点。建议在实际操作中根据具体情况判断是否需要控制变量。如果您决定控制变量，请确保这些变量与主变量之间存在显著的关联关系，以避免多重共线性问题。
要控制变量。要做唯一变量，并设置对照组，看变量是否是唯一影响。
