MA模型的平稳条件是均值的稳定和自协方差的稳定。
为了使得MA模型满足平稳条件，我们需要满足以下条件：
均值稳定：MA模型的均值应该保持不变。即对于任意时间t，均值E(yt)应该等于常数μ。如果均值随着时间的推移而发生变化，那么模型不满足平稳条件。
方差稳定：MA模型的方差应该保持不变。即对于任意时间t，方差Var(yt)应该等于常数σ^。如果方差随着时间的推移发生变化，那么模型不满足平稳条件。
ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究，如：Panel研究中，用于消费行为模式变迁研究；在零售研究中，用于具有季节变动特征的销售量、市场规模的预测等。 ARMA模型三种基本形式 1.自回归模型（AR：Auto-regressive）； 如果时间序列yt满足 其中εt是独立同分布的随机变量序列，且满足： E(εt) = 0 则称时间序列为yt服从p阶的自回归模型。 自回归模型的平稳条件： 滞后算子多项式的根均在单位圆外，即φ(B) = 0的根大于1。 2.移动平均模型（MA：Moving-Average）
如果时间序列yt满足 则称时间序列为yt服从p阶移动平均模型； 移动平均模型平稳条件：任何条件下都平稳。 3.混合模型（ARMA：Auto-regressive Moving-Average）
如果时间序列yt满足： 则称时间序列为yt服从(p,q)阶自回归滑动平均混合模型。 或者记为φ(B)yt = θ(B)εt
