常用的变量选择方法有哪三种

1、过滤法，因为该方法变量选择是一种与模型无关的变量选择方法，我们可以先进行变量选择得到入模变量，再进行模型训练。

2、包装法，该方法是一种与模型相关的变量选择方法，即在特征空间中随机挑选特征子集，然后选择一个模型，最后采用交叉验证的方式测试不同特征子集上模型的表现。

3、嵌入法，这种方法与包装法类似，但同样也是一种模型相关的变量选择方法，除此之外，它不需要多次构建模型，只需要同步完成模型训练，所以我们不需要采用贪婪的方法去构造特征子集。