概率论VAR是表示概率分布中的方差。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。
种类:
1、离散型方差
2、连续型方差
在金融风险管理中,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法。
其含义指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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种类:
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