2月5日纽约外汇市场行情为 1 2.0321 58 三个月远期为 1 2.0380 95 请计算升贴水年率(明天外汇市场行情走势预测)

2月5日纽约外汇市场行情为 1 2.0321 58 三个月远期为 1 2.0380 95 请计算升贴水年率(明天外汇市场行情走势预测)

首页维修大全综合更新时间:2024-04-10 18:33:57

2月5日纽约外汇市场行情为 1 2.0321 58 三个月远期为 1 2.0380 95 请计算升贴水年率

一般计算,用中间价:[(2.0380+2.0395)/2-(2.0321+2.0358)/2]*100%*12/[(2.0321+2.0358)/2*3]=0.944%具体计算时,要根据掉期方向:即期卖/远期买,掉期率(升水率):(2.0395-2.0321)*100%*12/(2.0321*3)=1.456%即期买/远期卖,掉期率(升水率):(2.0380-2.0358)*100%*12/(2.0358*3)=0.432%

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