铜仁市万山区得名于万山国家矿山公园，万山国家矿山公园位于铜仁市区东南部，是一个集自然景观、人文景观、科学考察、旅游观光为一体的综合性旅游景区。万山国家矿山公园以其丰富的地质景观和独特的地质遗迹而著称，是贵州省重点保护的自然风景名胜区之一。
万山国家矿山公园的名字来源于万山，万山是一个海拔约为1500米的山峰，位于铜仁市区东南部，是铜仁市的重要地标之一。传说在很久以前，万山是一个仙山，山中有许多仙人居住。后来，这些仙人离开了万山，留下了许多神奇的传说和故事，使得万山成为了一个神秘而神圣的地方。
因此，铜仁市万山区得名为万山，旨在纪念这个神秘而神圣的地方，同时也表达了对自然环境的尊重和保护。
相传在西周时（公元前1100～前771年），从巴方来了一个梵氏女子教土民在崖壁上用她带来的青铜之内的工具沿着丹脉敲凿取丹，久敲久凿而成洞穴。梵氏将凿得的丹砂献给武王，武王服之，不仅治好了心悸不宁的毛病，而且神清气爽，颜面红润，智慧超人，体力倍增，便敕封产丹之山为“大万寿山”，在元、明、清代简称大万山，民国开始简称“万山”。
故民间传说：“万山，是以丹得名”。梵女教民取丹拿去巴方换回食盐，万山人称“盐巴”，所谓“盐巴”一词是古语“巴盐”的倒称，此名一直延续到二十世纪五十年代。后来梵女外出久而不归，人们以为是她得道成仙升天了，在她生前开凿的洞前有一石柱，貌若丰姿绰约的女子，人们以为是她的化身，称之为“梵女石”，后来又干脆称“仙女石”，她生前开凿的洞，誉为“仙人洞”。此石、此洞今仍在，万山民间世世代代都有善男信女常去焚香化纸祭祀、求婚、求子、求福、求平安，传其有求必应。
【万山的历史变迁】万山在夏商为荆州之域，周朝属楚，秦朝属黔中郡，汉朝属武陵郡，魏晋南北朝初期属武陵郡、后期属东牂牁郡，隋朝属辰州，唐朝属锦州，宋朝属沅州。
元至六十四年（1277年），置大万山苏葛办等处军民长官司，黄道溪野鸡坪蛮夷长官司，均属于思州安抚司。清朝实行“土改归流”的政策，自雍正以后，土司大部分被裁撤，大万山长官司由铜仁府派流官直接管理黄道溪长官司和施溪长官司由思州府派流官直接管理。民国二年8月（1913年），设置省溪县。省溪县成立初隶属贵州省黔东道（又名镇远道）。民国十二年（1923年），废黔东道，省溪县直隶于贵州省政府。1949年，属玉屏县第六区。1958年12月划属铜仁县，建万山公社。1961年8月，又划属玉屏县恢复万山区。1966年2月22日，经国务院批准，设立万山特区隶属铜仁地区。1968年9月24日，贵州省革命委员会批准，撤销万山特区，建立万山镇，直属铜仁地区。1970年8月8日，国务院批准，恢复万山特区。仍属铜仁地区。2011年11月，国务院批复同意撤销铜仁地区设立地级铜仁市，设立万山区。
