有两种传说：
一是“护清官”的传说。相传很早以前(朝代无法考证)，有个清官叫庄王，他“察民情，知民俗，体民疾苦”，得到了人民群众的拥护。某年朝里出了奸贼诬陷庄王聚众谋反，皇上降旨要将庄王满门抄斩。老百姓得悉后，大家出谋划策营救庄王全家。此时正值正月十五闹元宵。老百姓们就把庄王一家全部化装成社火。庄王化装成卖膏药的，男眷化装成鼓子，女眷化装成拉花，儿童化装成和尚娃（捧槌娃），其他杂役化装成傻公子、丑婆子、大头和尚以及帮场人物等，混杂在百姓中逃出城去，庄王得救，留下了每年春节办社火的风俗。
二是火化蒲州的传说。相传很早以前蒲州地方（据说是山西的蒲州）连年风调雨顺，五谷丰登，老百姓过着美满的生活。有一年东海龙王的儿子化做人形来到蒲州城里游逛，他在市街上看准了一个美丽的姑娘，想霸占她，当他调戏这位姑娘的时候被几个老百姓揍了一顿，他回到龙宫向龙王诉说蒲州百姓的许多坏话，龙王十分生气，请求玉帝惩处蒲州百姓。玉帝降旨火化蒲州。关圣帝君得知这一消息后，决意拯救蒲州百姓，她变作老妪来到一个人家求食，这家人热情款待了他，临行时留诗一首：“正月十五月浑黄，预防灾星起南方，红灯高悬庭堂外，夜过了时凶化祥。”这家人不解诗意，请老学究破解。老学究端详一阵说：“哎呀，此乃上天有好生之德，欲救难于你家。诗中说正月十五，月色浑黄不明，南方者丙丁火也，有火灾。要你在门前挂个红灯，这样就可以化凶为吉”。这家人把挂灯避灾的办法告诉了自己的亲友，老学究也告诉了自己的亲友。一传十，十传百及至正月十五的晚上，蒲州城里家家挂起红灯，远看一片火海，关胜帝君向玉帝报说：“蒲州已经火化”，玉帝站云端见蒲州一片火海，信以为真，遂做罢论。
追溯“社火”其源，它与远古时的图腾崇拜、原始歌舞有着渊源关系。
图腾崇拜在我国历史上经历了极为漫长的时间，原始社会的人们，把本氏族的图腾标志雕刻在石壁、木柱或刺在身上，画在脸上，有的还制成面具，每逢祭祀的时节，人们在身上绘有图腾图案或戴上图腾面具，边击打着劳动工具，边跳着模拟图腾物的舞蹈，狂呼狂舞，祈望所崇拜的图腾能给予他们一种神奇的力量。到了商周时期（公元前11世纪-前256年），宫廷里就有了逐鬼的祭祀仪式，周代称之为、“大傩”，是一种带有巫术性的舞蹈。
《论语疏》称傩为逐疫鬼也。（乐府杂录）记：驱傩用方相氏，四人戴冠及面具，黄金为四目，衣熊裘，执戈扬盾，口唱巫术咒语，在室内到处乱打，以使鬼惧怕而逃遁。随着岁月的流逝，经朝历代，这种驱傩由宫廷传入民间，逐渐形成巨大的民俗礼仪活动，演变为乡村祭神、娱神、迎神的赛会，并加进杂戏表演。这种古老的习俗一直沿袭至今，每年正月初一至十五，陕西、甘肃等地都要举行盛大的、热闹非凡的社火活动。
