亚历山德拉的母亲是卡塞尔·黑森公主路易丝。这位丹麦公主有五个兄弟姐妹。实际上,亚历山德拉的家族是丹麦王室奥德堡家族遥远的旁支(应该是原先丹麦国王小儿子的后代),有还几代生活在石勒苏益格——荷尔斯泰因领地内。这个王室家族溯源于丹麦国王克里斯蒂安三世。
尽管,王子的家族拥有皇室血统,但他们全家过着很一般的生活。他们并没非拥有很多财富,亚历山德拉的父亲的收入大概是每年800。他们一家生活在不需要偿付租金的房子里,据说是出于丹麦皇室的恩惠和照顾。偶尔的时候,作家汉斯·克里斯蒂安·安德森被邀请到王子的家中做客,给他的孩子们讲讲睡前的童话故事