什么是凯利公式（凯利公式炒股指标源码）

在概率论中，凯利公式（也称“凯利方程式”）是一个在期望净收益为正的独立重复赌局中，使本金的长期增长率最大化的投注策略。

这个公式可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。

若赌局的期望净收益为零或为负，凯利公式给出的结论是不赌为赢。

凯利公式（The Kelly Criterion）由 John R. Kelly, Jr. 于1956年提出（Kelly 1956）。它指出在一个期望收益为正的重复性赌局或者重复性投资中，每一期应该下注的最优比例。凯利公式表达式为：f*=(bp-q)/b=(p(b+1)-1)/b，其中f*为应投注的资本比值，p为获胜的概率，q为失败的概率，b为赔率。我们在投资中真正应该关心的是长期累积的收入，对于累积的收益来说，最后的结果只和输赢的局数有关，而和输赢的顺序无关。凯利公式推出了一个最佳的投入仓位比，来最大化长期的累积收益。