保大四年(1124年)冬季,辽天祚帝耶律延禧不听耶律大石等人的劝阻,率残军出夹山,南下武州(今山西神池)试图收复山西州县,又被金军击败,许多部下投降了金军。保大五年(1125年),他经天德军(今内蒙古呼和浩特市东)过沙漠,向西逃窜,路上水粮断绝,只能吞冰咽雪以解饥止渴。二月他好容易逃到应州新城(今山西省怀仁县西)东60里处,被金将完颜娄室追上俘获。八月被解送金上京,金太祖降封他为海滨王,不久改封为豫王。没过多久,金人又将他杀死,并且驱赶马群将他的尸体踩成一摊肉泥。
一说于金大定十八年(1178年)病死。《辽史》称于53岁病死(金天会六年,1128年)。