异方差实质是指(异方差检验的方法有哪些)

异方差实质是指(异方差检验的方法有哪些)

首页维修大全综合更新时间:2024-06-10 00:02:21

异方差实质是指

异方差实质是指:

1、异方差:为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质。 2、异方差产生的原因:   

(1)常来源于截面数据。   (2)来源于测量误差和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响。  

(3)有时产生于计量经济模型所研究问题的本身。  

(4)用分组数据估计经济计量模型也是异方差性的重要来源。

1、异方差是为了保证回归参数,估计量具有良好的统计性质。

2、经典线性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。

3、若线性回归模型存在异方差性,则用传统的最小二乘法估计模型,得到的参数估计量不是有效估计量,甚至也不是渐近有效的估计量;此时也无法对模型参数的进行有关显著性检验。对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计。

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