最小均方误差与协方差的关系

最小均方误差与协方差的关系

首页维修大全综合更新时间:2023-09-06 01:26:15

最小均方误差与协方差的关系

对于无偏估计而言 均方误差最小等价于方差最小 令估计误差为 所以估计误差的协方差为 上式中的成为最佳权矩阵 或称为卡尔曼滤波的最佳增益矩阵。

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