无迹卡尔曼滤波原理（无迹卡尔曼滤波和扩展卡尔曼滤波）

原理：

假设n维随机向量x:N(x均值，Px)，x通过非线性函数y=f(x)变换后得到n维的随机变量y。通过UT变换可以比较高的精度和较低的计算复杂度求得y的均值和方差Px。

无迹卡尔曼滤波是一种对于非线性系统进行状态估计的方法。
无迹卡尔曼滤波的主要原理是先将非线性的系统状态方程和观测方程通过选取一些适当的采样点进行线性化处理，然后通过卡尔曼滤波的方式预测和更新系统状态。
相比于其他的非线性滤波算法，无迹卡尔曼滤波在估计精度和计算效率上都具有很好的表现。
除此之外，无迹卡尔曼滤波还可以被应用于多种领域，比如目标跟踪、机器人导航等等。
这是因为无迹卡尔曼滤波不仅在非线性系统中表现出色，也具有对高斯噪声和非高斯噪声都能很好地适应的特性。
因此，无迹卡尔曼滤波在理论和实践中都有着很广泛的应用前景。